Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
O Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection combina prazos curtos, médios e longos das NTN-Bs para capturar oportunidades em diferentes condições de mercado, ajustando dinamicamente sua composição de acordo com a movimentação das taxas de juros.
Replicado pelo ETF PHIP11, o índice acompanha títulos públicos indexados ao IPCA com alta liquidez e volume médio de negociação de no mínimo R$ 50 milhões.
Prazo Médio de Repactuação (PMR) superior a 730 dias: acesso à alíquota de longo prazo de 15% no Imposto de Renda independentemente do tempo de permanência no fundo.
Liquidez aprimorada: negociação apenas de títulos com volume médio superior a R$ 50 milhões nos dois meses anteriores ao rebalanceamento.
Menor volatilidade e maior eficiência tributária: reduz oscilações de retorno⁽¹⁾ e não possui a incidência de IOF e come-cotas.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,8% | 0,0% | 1,8% | 0,3% | -1,4% | 1,1% | 1,6% | 1,0% | 7,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 9,6% | |||||
| % DI | 95,3% | 179,0% | 0,5% | 163,0% | 26,3% | 88,5% | 146,7% | 471,9% | 77,1% | ||||||
| 2025 | 0,4% | 0,9% | 1,5% | 2,4% | 2,6% | 0,0% | -0,2% | 0,9% | 0,2% | 0,6% | 2,5% | -0,1% | 12,4% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 42,1% | 86,5% | 151,9% | 226,5% | 231,1% | 0,9% | 80,2% | 19,3% | 48,3% | 240,0% | 86,7% | ||||
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 0,4% | -0,8% | 0,6% | -0,3% | 1,1% | 1,0% | -0,4% | -0,5% | -0,2% | -2,1% | -0,7% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 79,8% | 42,0% | 76,5% | 120,1% | 115,0% | ||||||||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2028 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 7,42% | 12,24% | 17,07% | 23,56% | 164,65% |
| Índice Sharpe | -0,59 | -0,46 | -1,15 | -1,29 | 0,11 |
| Desvio Padrão | 5,61% | 5,11% | 4,90% | 4,39% | 4,19% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 63,4% |
|---|---|
| Número de ativos | 12 |
Exposição por Indexador
| IPCA | 0,00% |
|---|
Documentos
(1) Considera cotação de 01/06/2016 até 30/09/2024.
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Info
- TickerPHIP11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoTesouro IPCA
- Início01/06/2016
- IsinBRPHIPCTF002
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)264,65
- Variação diária do índice (pontos)0,12
- Variação diária do índice (%)+0,04%
- Retorno no ano (%)7,42%
- Retorno 12 meses (%)12,24%
- Yield (%)12,43%
- Duration (anos)7,55
- Máxima histórica264,65
- Mínima histórica100,00
- TickerPHIP11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 119,93
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,31
- Variação diária de preço (%)0,26%
- Prêmio / Desconto (%)-0,30%
- Patrimônio LíquidoR$ 647.902.766,82
- Negociação diária media (30d)R$ 29.310,32
- CNPJ do fundo58.312.917/0001-01
- Site do fundo
- Número de cotistas137
- Taxa de administração0,15%