ITDB DI QHBÍndice Teva Debêntures DI Quality High Beta
O ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta reflete o desempenho de uma carteira de debêntures indexadas ao DI + spread, com foco em alta duration e elevada qualidade de crédito.
Alto beta: Seleção de debêntures com prazo de vencimento entre 730 e 3.650 dias amplia o prazo da carteira e torna o índice mais sensível às variações nas taxas de juros e no risco de crédito, resultando em um beta mais elevado.
Qualidade: O índice inclui apenas ativos com preço acima de 80% do PU Par, evitando debêntures excessivamente descontadas e com risco de crédito elevado. Também são excluídos emissores em recuperação, inadimplentes ou com eventos não previstos.
Ponderação estratégica: Os pesos combinam representatividade do emissor (50%) e duration (50%), equilibrando qualidade e sensibilidade ao mercado de crédito. Os rebalanceamentos são mensais, com limite de peso de 2% por emissor.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 2,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 0,5% | 10,9% | ||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 11,4% | ||||
| % DI | 136,9% | 68,9% | 21,6% | 60,6% | 191,3% | 101,4% | 114,0% | 113,8% | 74,1% | 70,2% | 95,7% | ||||
| 2025 | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,6% | 0,9% | 1,8% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 15,9% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 137,9% | 134,0% | 140,3% | 111,5% | 124,0% | 95,8% | 127,3% | 78,3% | 145,8% | 52,3% | 95,6% | 92,1% | 110,9% | ||
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,6% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | -0,2% | 13,0% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 146,0% | 137,0% | 187,4% | 103,8% | 135,1% | 127,2% | 128,2% | 150,1% | 134,5% | 103,4% | 89,5% | 119,5% | |||
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| AEGPB3 | 2,97% | |
| ISAED1 | 2,97% | |
| RENTA5 | 2,97% | |
| SBSPM8 | 2,97% | |
| ELET17 | 2,97% | |
| NTSD36 | 2,97% | |
| RDORE4 | 2,97% | |
| CMGDA2 | 2,75% | |
| CGOS19 | 2,65% | |
| SUZBB1 | 2,59% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| ENGIC4 | 2,51% | |
| CSANB0 | 2,44% | |
| PFOR26 | 2,21% | |
| VBBR26 | 2,17% | |
| ENEVA3 | 2,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 10,92% | 13,25% | 29,64% | 49,50% | 105,37% |
| Índice Sharpe | -0,47 | -0,88 | -0,09 | 1,19 | 0,35 |
| Desvio Padrão | 1,34% | 1,26% | 1,18% | 1,16% | 3,10% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 170,7% |
|---|---|
| Número de ativos | 76 |
| Número de emissores | 73 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 1,19% |
|---|---|
| DI+ | 97,80% |
| Selic | 1,00% |
Documentos
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Info
- TickerGICP11
- Classe de ativoCrédito Privado
- SegmentoIndexador
- Início02/01/2020
- Ticker BloombergTEVAGICP Index
- IsinBRGICPCTF002
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)205,37
- Variação diária do índice (pontos)0,12
- Variação diária do índice (%)+0,06%
- Retorno no ano (%)10,92%
- Retorno 12 meses (%)13,25%
- Yield (%)1,36%
- Duration (anos)3,49
- Máxima histórica205,37
- Mínima histórica89,12
- TickerGICP11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 11,35
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,01
- Variação diária de preço (%)0,09%
- Prêmio / Desconto (%)-0,07%
- Patrimônio LíquidoR$ 47.661.861,05
- Negociação diária media (30d)R$ 82.024,97
- CNPJ do fundo61.736.225/0001-03
- Site do fundo
- Número de cotistas415
- Taxa de administração0,50%