ITBR SelicÍndice Teva Tesouro Selic 30/70
O ITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic 30/70 é um índice que combina Letras Financeiras do Tesouro (LFTs) de prazos curtos e longos. Composta por dois subíndices, a carteira busca uma alocação fixa de 30% em LFTs com prazo para vencimento inferior a 3,5 anos e 70% em LFTs com prazo superior a 3,5 anos em cada um dos rebalanceamentos semestrais.
Captura de Spreads: A estrutura busca capturar os spreads maiores dos títulos longos ao mesmo tempo em que reduz a volatilidade da carteira com os títulos de curto prazo.
Redução de Turnover: A seleção dos 5 títulos de maior duração no grupo com prazo inferior a 3,5 anos e dos 5 de menor duração entre aqueles com vencimento superior a 3,5 anos contribui para a redução do giro da carteira e dos custos operacionais para a replicação.
Liquidez Otimizada: São elegíveis LFTs com volume mensal de negociação no mercado secundário igual ou superior a R$ 500 milhões no mês anterior ao rebalanceamento.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 9,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 9,6% | |||||
| % DI | 100,8% | 101,0% | 106,8% | 99,4% | 102,3% | 100,4% | 101,0% | 102,0% | 99,3% | 101,8% | |||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,6% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 110,4% | 101,0% | 100,4% | 98,9% | 102,7% | 100,3% | 103,5% | 101,0% | 102,6% | 101,3% | 98,0% | 102,6% | 102,0% | ||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,2% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 103,1% | 100,3% | 107,9% | 100,5% | 100,2% | 100,6% | 104,2% | 103,1% | 106,9% | 104,6% | 105,7% | 92,5% | 102,6% | ||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/12/2030 | 14,00% | |
| LFT 01/03/2031 | 14,00% | |
| LFT 01/09/2030 | 14,00% | |
| LFT 01/06/2030 | 14,00% | |
| LFT 01/03/2030 | 14,00% | |
| LFT 01/09/2027 | 6,00% | |
| LFT 01/03/2028 | 6,00% | |
| LFT 01/09/2028 | 6,00% | |
| LFT 01/03/2029 | 6,00% | |
| LFT 01/09/2029 | 6,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 9,79% | 14,86% | 30,12% | 45,03% | 160,01% |
| Índice Sharpe | 4,07 | 2,42 | 1,69 | 1,57 | 0,46 |
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,15% | 0,20% | 0,21% | 0,44% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 42,1% |
|---|---|
| Número de ativos | 10 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| Selic | 100,00% |
Documentos
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Info
- TickerGLFT11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado SELIC
- Início02/05/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)260,01
- Variação diária do índice (pontos)0,13
- Variação diária do índice (%)+0,05%
- Retorno no ano (%)9,79%
- Retorno 12 meses (%)14,86%
- Yield (%)13,96%
- Duration (anos)0,00
- Máxima histórica260,01
- Mínima histórica100,00