ITBR Pré 5 AnosÍndice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos
O ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos reflete o desempenho de uma carteira composta por títulos públicos federais pré-fixados (LTNs e NTN-Fs), estruturada para manter prazo médio para o vencimento constante de 5 anos nas datas de rebalanceamento.
Previsibilidade: o índice permite exposição precisa e estável à curva de juros, com PMR alvo de 5 anos nas datas de rebalanceamento.
Alocação eficiente: rolagem automática dos títulos permite a manutenção da estratégia sem a necessidade de novas operações e o reinvestimento dos cupons contribui para o diferimento do imposto.
Controle de risco: a metodologia permite o cumprimento do prazo médio da carteira sem concentração excessiva em um único ativo, preservando a diversificação do portfólio.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 1,0% | -1,7% | 1,7% | 0,2% | 0,2% | 0,0% | 1,1% | 3,2% | 5,5% | 14,6% | ||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 11,4% | ||||
| % DI | 226,6% | 95,8% | 152,3% | 18,7% | 20,7% | 3,3% | 98,6% | 296,4% | 722,2% | 128,0% | |||||
| 2025 | 4,5% | -0,6% | 2,2% | 5,6% | 1,2% | 3,1% | -1,0% | 2,1% | 1,5% | 1,3% | 2,4% | -0,7% | 23,5% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 424,9% | 227,5% | 528,4% | 103,1% | 280,8% | 176,5% | 126,6% | 103,4% | 230,3% | 164,0% | |||||
| 2024 | -0,2% | 0,0% | 0,4% | -1,9% | -0,2% | -0,7% | 1,0% | 2,0% | -0,7% | -1,4% | -2,1% | -6,0% | -9,5% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 49,2% | 111,0% | 230,1% | ||||||||||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-F 01/01/2037 | 16,08% | |
| LTN 01/01/2030 | 14,29% | |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,29% | |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,29% | |
| LTN 01/01/2032 | 14,29% | |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,29% | |
| LTN 01/07/2029 | 12,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 14,62% | 17,25% | 30,48% | 39,25% | 202,95% |
| Índice Sharpe | 0,43 | 0,33 | 0,03 | -0,16 | 0,23 |
| Desvio Padrão | 9,65% | 9,22% | 9,12% | 7,89% | 6,98% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 40,5% |
|---|---|
| Número de ativos | 7 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| Pré-fixado | 100,00% |
Documentos
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Info
- Ticker5PRE11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPré Fixado
- Início02/05/2016
- Ticker BloombergTEVA5PRE Index
- IsinBR5PRECTF008
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)302,95
- Variação diária do índice (pontos)-0,28
- Variação diária do índice (%)-0,09%
- Retorno no ano (%)14,62%
- Retorno 12 meses (%)17,25%
- Yield (%)12,89%
- Duration (anos)4,41
- Máxima histórica306,96
- Mínima histórica99,59
- Ticker5PRE11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 55,26
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,12
- Variação diária de preço (%)-0,22%
- Prêmio / Desconto (%)0,09%
- Patrimônio LíquidoR$ 182.582.426,40
- Negociação diária media (30d)R$ 2.517.573,22
- CNPJ do fundo64.538.158/0001-00
- Site do fundo
- Número de cotistas2.613
- Taxa de administração0,25%