Índice Teva ITBR Liquidez
O Índice Teva ITBR Liquidez oferece uma solução otimizada para gestão de liquidez. Com uma carteira composta por LFTs e NTN-Bs, o índice combina inteligência na definição do prazo para manter o melhor enquadramento e minimização da volatilidade.
Retorno aderente ao DI com eficiência: carteira composta majoritariamente por títulos do Tesouro indexados à taxa Selic (LFTs) permite retorno alinhado ao DI. Já uma parcela reduzida de NTN-Bs alonga o prazo da carteira, buscando melhor enquadramento para a estratégia.
Redução do risco de desenquadramento: por meio de um controle dinâmico de prazo baseado na volatilidade histórica das NTN-Bs, o índice reduz a probabilidade do PMR ficar abaixo de 720 dias entre rebalanceamentos.
Baixa volatilidade: carteira 100% em títulos públicos federais, combinando a baixa volatilidade das LFTs com uma parcela reduzida de NTN-Bs. O controle dinâmico de prazo permite que o aumento de duration ocorra de forma pontual, preservando o perfil de risco.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 0,2% | 9,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 9,6% | |||||
| % DI | 104,6% | 112,3% | 83,5% | 112,4% | 91,1% | 69,3% | 96,9% | 110,5% | 113,0% | 97,5% | |||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 14,5% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 90,6% | 103,5% | 111,1% | 106,9% | 132,0% | 96,3% | 87,7% | 99,0% | 93,9% | 98,8% | 127,1% | 77,6% | 101,6% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,3% | 8,8% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 71,8% | 106,1% | 89,0% | 58,9% | 92,0% | 71,9% | 137,4% | 93,1% | 80,8% | 64,5% | 87,3% | 35,8% | 81,3% | ||
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2060 | 9,13% | |
| LFT 01/03/2028 | 5,56% | |
| LFT 01/09/2029 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2029 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2030 | 5,56% | |
| LFT 01/09/2027 | 5,56% | |
| LFT 01/12/2030 | 5,56% | |
| LFT 01/09/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2032 | 5,56% | |
| LFT 01/09/2028 | 5,56% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/12/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/09/2030 | 5,56% | |
| LFT 01/06/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/06/2030 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2031 | 5,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 9,37% | 14,56% | 28,09% | 41,61% | 158,92% |
| Índice Sharpe | -0,29 | 0,00 | -0,65 | -0,63 | 0,07 |
| Desvio Padrão | 0,98% | 0,89% | 0,94% | 1,01% | 1,65% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 26,9% |
|---|---|
| Número de ativos | 18 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 9,16% |
| Selic | 90,84% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerAUPO11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado Selic e IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRAUPOCTF005
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)258,92
- Variação diária do índice (pontos)0,08
- Variação diária do índice (%)+0,03%
- Retorno no ano (%)9,37%
- Retorno 12 meses (%)14,56%
- Yield (%)13,80%
- Duration (anos)1,23
- Máxima histórica258,92
- Mínima histórica100,00
- TickerAUPO11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 109,92
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,06
- Variação diária de preço (%)0,05%
- Prêmio / Desconto (%)0,23%
- Patrimônio LíquidoR$ 945.340.084,65
- Negociação diária media (30d)R$ 11.980.650,59
- CNPJ do fundo63.905.124/0001-36
- Site do fundo
- Número de cotistas29.405
- Taxa de administração0,15%